Teorija velikih devijacija

diplomski rad

• Autor: Darko Dujmić
• Mentor: Ante Mimica (mentor)
• Član povjerenstva: Ante Mimica (predsjednik povjerenstva)
• Član povjerenstva: Dražen Adamović (član povjerenstva)
• Član povjerenstva: Miljenko Marušić (član povjerenstva)
• Član povjerenstva: Boris Širola (član povjerenstva)
• Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: Sveučilište u Zagrebu; Prirodoslovno-matematički fakultet; (Matematički odsjek); Zagreb
• Datum i država obrane: 2014-07-11, Hrvatska
• Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana: PRIRODNE ZNANOSTI; Matematika

Sažetak

U ovom radu, polazeći od predznanja teorije vjerojatnosti, bavili smo se vjerojatnostima rijetkih događaja, odnosno graničnim ponašanjem tih događaja. Dali smo osnovni uvod u teoriju velikih devijacija, ističući važnost Crámerovog teorema i Varadhanove leme. Kao uvod u temu, prezentirani su neki osnovni rezultati iz teorije vjerojatnosti i metričkih prostora. Detaljno smo dokazali Crámerov teorem, koji nam pokazuje kako izračunati funkciju intenziteta I. Pokazali smo da je funkcija intenziteta zapravo Legendre-Fanschelova transformacija funkcije \(\ln\varphi\). Bavili smo se i općom teorijom velikih devijacija, napuštajući jednako distribuirane slučajne varijable. Vidjeli smo da princip velikih devijacija slijedi iz Crámerovog teorema. Naveli smo jedan od najvažnijih rezultata teorije velikih devijacija, generalizaciju Laplaceove aproksimacije eksponencijalnih integrala, Varadhanovu lemu. Na kraju, pokazali smo da slaba verzija Stirlingove formule slijedi iz Varadhanove leme.

Sažetak (engleski)

In this work, starting from foreknowledge of probability theory, we have dealt with probabilities of rare events, respectively with asymptotic estimates of rare events. We have given an elementary introduction to large deviations, highlighting the role of Crámer and Varadhan. As introduction to the main subject we have presented some elementary results from probability theory and metric spaces. We have proved Crámer’s theorem, which provides a general principle to compute the rate function I. We have shown that the rate function I is the Legendre-Fenchel transform of the function \(\ln\varphi\). We have developed a formal framework for the quantification of probabilities of rare events in which the complete theory of large deviations can be developed. We have shown that Crámer’s theorem is essentially large deviation principle. We have formulated important general theorem for large deviation theory, generalization of the Laplace method, Varadhan’s lemma. In the end we have shown that very weak version of Stirling’s formula follows from Varadhan’s lemma.

• Ključne riječi: vjerojatnosti rijetkih događaja; Crámerov teorem; Varadhanova lema; Legendre-Fanschelova transformacija; opća teorija velikih devijacija
• Ključne riječi (engleski): probabilities of rare events; Crámer’s theorem; Varadhan’s lemma; Legendre-Fenchel transform; complete theory of large deviations
• Jezik: hrvatski
• URN:NBN: urn:nbn:hr:217:422509
• Studijski program: Naziv: Matematička statistika; Vrsta studija: sveučilišni; Stupanj studija: diplomski; Akademski / stručni naziv: magistar/magistra matematike (mag. math.)
• Vrsta resursa: Tekst
• Način izrade datoteke: Izvorno digitalna
• Prava pristupa: Pristup korisnicima matične ustanove
• Repozitorij: Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
• Datum i vrijeme pohrane: 2019-01-15 14:28:32